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The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward
Benoit B. Mandelbrot Richard L. Hudson
Basic Books
ISBN: 0465043550　 紀伊國屋, Amazon, WebCat
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nobody : ベノワ「フラクタル」マンデルブロが、自分が構築に大きく寄与した効率的市場仮説を自らひっくり返したに等しい本。いや、ひっくり返してはいないんだけれど、そのいまの形式の一仮説になっている、ランダムウォーク仮説をひっくり返す。株価の変動はランダムウォークではなく、フラクタルに従うのだ、という。そしてこれにより変動はランダムウォークから得られるものより大きくなる。というか、平均値に近い部分が増える代わりに、裾野が広がる。だからこれまで思われていたよりも市場は安定しているけれど、でもこれまで思われていたより派手にふれることがある、という話。ただ、なぜそうなるか、という理屈は説明できていない。
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最終更新 : 2005-11-16 21:14:40 +0900
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